Тестирование советника

Тестирование советников требует от трейдера максимального внимания и концентрация, поэтому что допущенная погрешность может стоить излишне много. Каждый трейдер forex-mmcis. R. Имеет собственный подход к тестированию механических торговых систем.

Разрабатывая механическую торговую систему надо провести оптимизацию системы, выбор параметров, добавление разных условий и фильтров. Это положение с целью трейдеров, которые используют механические торговые системы. После этого осуществляется тестирование советника.

Наиболее распространенный способ тестирования - на имеющейся в наличии истории котировок. Проверку на работоспособность способы трейдер forex-mmcis. R. Проводит на демо-счете в режиме реального времени.

Плюс настоящего способа в том, что с целью оптимизации используется наибольшее количество баров имеющейся в наличии истории. Минус - абсентеизм возможности у трейдера проверить работу способы на исторических данных, которые не принимали участия в оптимизации.

Второй способ тестирования основан на разборе двух отрезков истории котировок - короткого и длинного. На длинном участке, который содержит возле 80-90% от всей имеющейся в наличии истории котировок, выполняется оптимизация и настройка способы. На коротком - тестирование "out-of-sample". Протестировав систему таким образом, трейдер получит новые показатели методы - прибыль, профит-фактор, просадка и т. Д.

Естественно, всегда можно провести более глубокие исследования, какие дадут больше точные плоды. Но для начинающих трейдеров forex-mmcis. R. Полученной информации будет целиком довольно.

© 2009-2012 by forex-mmcis.ru